تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمت ها در بورس تهران

چکیده:
مسئله اصلی در اندازه گیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده  های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به¬دست آمده نشان می دهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار می باشد. نتایج مدل های تخمینی حاکی از این واقعیت می باشد که مدل گارچ- خودرگرسیون شرطی تخمین بهتری در مقایسه با مدل گارچ ارایه می نماید.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :